Negociação Forex Guarulhos: Indicadores preditivos para estratégias de negociação eficazes

TradersEdgeSystems.

Janeiro de 2014 Stocks and Commodities Traders Tips.

Muscle Up Those Averages (artigo substituto para AIQ)

Artigo original de Ajay Pankhania.

O código para John Ehlers & rsquo; artigo não é fornecido para AIQ. Em vez disso, substituí um artigo da edição de setembro de 2013 por Ajay Pankhania, & ldquo; Muscle Up Those Averages & rdquo ;.

Eu pensei que este código básico pode ser útil para começar usuários do AIQ Expert Design Studio, pois ilustra como codificar múltiplas versões das médias móveis simples e exponenciais, bem como o indicador MACD. Além disso, o sistema de crossover médio móvel simples e os sistemas crossover MACD são codificados.

(clique com o botão direito e escolha Salvar como)

Indicadores preditivos para estratégias de negociação eficazes.

Artigo original de John Ehlers.

Os seguintes arquivos de código estão contidos no download dos sites:

Função: SUPSMO & ndash; O filtro SuperSmoother retorna o valor suavizado para a entrada & ldquo; preço & rdquo; Função: ROOF & ndash; O filtro de telhadura retorna o valor filtrado passa-alta bipolar, que é então suavizado pela primeira função, o & ldquo; SUPSMO & rdquo; para a entrada & ldquo; preço & rdquo; Função: MESASTOC & ndash; calcula um estocástico do & ldquo; preço & rdquo; entrada que usa o filtro de cobertura e os filtros super suaves e retorna um valor super suavizado para o Indicador estocástico: EHLERS_SUPSMO_IND usado para plotar o SuperSmoother em um gráfico Indicador: EHLERS_ROOF_IND usado para plotar o filtro de cobertura em um gráfico Indicador: EHLERS_MESASTOC_IND usado para plotar o MesaStochastic em um gráfico Sistema: EHLERS_MESASTOC_SYS um sistema (não no artigo) que criei para mostrar um exemplo de como usar o indicador MesaStochastic em um sistema. Na Figura 1, mostro um gráfico do contrato de futuros S & P 500 usando Pinnacle Data, símbolo SP com os três indicadores discutidos pelo autor. No painel principal, vemos o filtro SuperSmoother usando o close como o & ldquo; price & rdquo; entrada. No segundo painel, vemos o indicador MesaStochastic e no painel inferior vemos o filtro Roofing. Na Figura 2, mostro a curva de capital e a curva de capital submarino para o sistema de exemplo que escrevi, negociando apenas um contrato de duração.

Figura 1 - gráfico do contrato de futuros S & P 500 com os três indicadores SuperSmoothing, Roofing e MesaStochastic.

Figura 2 & ndash; equidade e curvas subaquáticas para o sistema de exemplo que eu escrevi negociação de um contrato do SP longo somente.

Indicadores preditivos para estratégias de negociação eficazes StockSpotter.

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no meio do jardim de infância até o segundo grau. fluência da palavra sensorial no meio do primeiro grau e. Subteste Compreensão de Passagem do WRMT-R.

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Marzano. Nove Estratégias Instrucionais de Marzano para Ensino e Aprendizagem eficazes. Pesquisadores da Mid-continente Research for Education and Learning.

Janeiro de 2014.

Para os Traders deste mês, Dicas, o foco é principalmente John Ehlers & rsquo; artigo nesta edição, & ldquo; Indicadores preditivos e bem-sucedidos. & rdquo; Aqui apresentamos os Traders de janeiro de 2014 Dicas de código com possíveis implementações em diversos softwares.

Code for TradeStation já é fornecido em Ehlers & rsquo; artigo. Os assinantes encontrarão esse código na Área de Assinantes do nosso site, Traders. (Clique em & ldquo; Código do Artigo & rdquo; no menu S & amp; C). Apresentamos aqui uma visão geral de possíveis implementações para outro software.

Traders & rsquo; O código de dicas é fornecido para ajudar o leitor a implementar uma técnica selecionada em um artigo desta edição. As entradas são contribuídas por vários desenvolvedores de software ou programadores para software que é capaz de personalização.

COMERCIALIZAÇÃO: JANEIRO 2014 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Em "Indicadores preditivos e bem-sucedidos", Nesta edição, o autor John Ehlers descreve um novo método para suavizar dados de mercado, reduzindo o atraso que a maioria das outras técnicas de suavização têm. Ehlers forneceu alguns códigos da TradeStation em seu artigo para vários indicadores e descreve uma abordagem para criar uma estratégia. Por conveniência, disponibilizaremos o mesmo código em nosso fórum de suporte EasyLanguage, bem como uma estratégia de exemplo baseada em Ehlers & rsquo; descrição.

Para baixar o código EasyLanguage, visite nosso fórum de suporte do TradeStation e do EasyLanguage. O código pode ser encontrado aqui: tradestation / TASC-2014. O nome do arquivo ELD é & ldquo; _TASC_PredictiveIndicators. ELD. & Rdquo; Para mais informações sobre o EasyLanguage em geral, consulte tradestation / EL-FAQ.

O código também é mostrado abaixo.

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1.

FIGURA 1: COMERCIAÇÃO. Este gráfico diário da IBM mostra os indicadores e estratégia de John Ehlers & rsquo; artigo nesta edição.

Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação de negociação ou investimento, aconselhamento ou estratégia está sendo feito, fornecido ou de qualquer maneira fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas.

TradeStation Securities, Inc.

eSIGNAL: JANEIRO 2014 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Para os Traders deste mês, Dica, fornecemos as fórmulas MESA_Stochastic_Indicator. efs, Roofing_Filter. efs e SuperSmoother_Filter. efs, com base nas fórmulas descritas em John Ehlers & rsquo; artigo neste isuse, & ldquo; indicadores preditivos e bem sucedidos. & rdquo;

FIGURA 2: eSIGNAL, MESA STOCHASTIC.

O estudo MESA_Stochastic_Indicator (Figura 2) contém um parâmetro de fórmula, length, que pode ser configurado através da janela do gráfico de edição (clique com o botão direito no gráfico e selecione o gráfico de edição). O filtro de cobertura é mostrado na Figura 3.

FIGURA 3: eSIGNAL, FILTRO DE TELHADO.

Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum do Fórum de Discussão da Biblioteca EFS no link Fóruns no menu de suporte em esignal ou visite nosso EFS KnowledgeBase em esignal / support / kb / efs /. Os scripts de fórmula eSignal (EFS) também estão disponíveis para copiar & amp; colando abaixo.

eSignal, uma empresa de dados interativos.

THINKORSWIM: JANEIRO 2014 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Em "Indicadores preditivos e bem-sucedidos", Nesta edição, o autor John Ehlers apresenta outra forma inovadora de eliminar o ruído de indicadores clássicos e introduz alguns novos indicadores de suavização. Para os usuários do thinkorswim, criamos três novos estudos e uma estratégia em nossa linguagem proprietária de script, o thinkScript. Você pode ajustar os parâmetros dentro da janela de estudos de edição para ajustar suas variáveis.

FIGURA 4: THINKORSWIM. Um gráfico de amostra da IBM exibe o indicador de cobertura e John Ehlers & rsquo; Indicador MESA Stochastic descrito em seu artigo nesta edição.

Os usuários do Thinkorswim podem encontrar as fórmulas para cada indicador abaixo:

Nos nossos gráficos de TOS, selecione & ldquo; Estudos & rdquo; & rarr; & ldquo; Edit Studies & rdquo ;. Selecione o & ldquo; Estratégia & rdquo; guia no canto superior esquerdo. Selecione & ldquo; Novo & rdquo; no canto inferior esquerdo. Nomeie a estratégia (ou seja, EhlersStoch) Clique na janela do editor de script, remova & ldquo; addOrder (OrderType. BUY_AUTO, no); & rdquo; e cole o seguinte: EhlersSuperSmootherFilter: tos. mx/uRNvch.

Nos nossos gráficos de TOS, selecione & ldquo; Estudos & rdquo; & rarr; & ldquo; Edit Studies & rdquo ;. Selecione o & ldquo; Estratégias & rdquo; guia no canto superior esquerdo. Selecione & ldquo; Novo & rdquo; no canto inferior esquerdo. Nomeie o estudo (ou seja, EhlersSuperSmootherFilter) Clique na janela do editor de script, remova & ldquo; dados de plotagem = fechar; & rdquo; e cole o seguinte: Estudo EhlersRoofingFilter: tos. mx/dcQPdE.

Nos nossos gráficos de TOS, selecione & ldquo; Estudos & rdquo; & rarr; & ldquo; Edit Studies & rdquo ;. Selecione o & ldquo; Estratégias & rdquo; guia no canto superior esquerdo. Selecione & ldquo; Novo & rdquo; no canto inferior esquerdo. Nomeie o estudo (por exemplo, EhlersRoofingFilter) Clique na janela do editor de script, remova & ldquo; dados de plotagem = fechar; & rdquo; e cole o seguinte: Estudo EhlersStochastic: tos. mx/yVruCn.

Nos nossos gráficos de TOS, selecione & ldquo; Estudos & rdquo; & rarr; & ldquo; Edit Studies & rdquo ;. Selecione o & ldquo; Estratégias & rdquo; guia no canto superior esquerdo. Selecione & ldquo; Novo & rdquo; no canto inferior esquerdo. Nomeie o estudo (ou seja, EhlersStochastic) Clique na janela do editor de script, remova & ldquo; dados de plotagem = fechar; & rdquo; e cole o seguinte:

Uma divisão da TD Ameritrade, Inc.

METASTOCK: JANEIRO 2014 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

John Ehlers & rsquo; artigo nesta edição, & ldquo; Indicadores preditivos e bem-sucedidos, & rdquo; apresenta ao leitor três novos indicadores. As fórmulas MetaStock para estes indicadores são dadas aqui:

Suporte Técnico MetaStock.

WEALTH-LAB: JANEIRO DE 2014 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Em seu artigo nesta edição, "Indicadores preditivos e bem sucedidos", & rdquo; O autor John Ehlers apresenta dois novos indicadores: o filtro SuperSmoother, que é superior a médias móveis para remover ruído de aliasing, e o oscilador estocástico MESA, um sucessor estocástico que remove o efeito da dilatação espectral através do uso de um filtro de cobertura.

Para demonstrar os efeitos do uso dos novos indicadores, a Ehlers introduz um sistema de contracorrente simples que demora muito quando a MESA Stochastic cruza abaixo do valor de sobrevenda e inverte a negociação tomando uma posição curta quando o oscilador excede o limite de sobrecompra.

Para executar o sistema de negociação que Ehlers inclui em seu artigo, os usuários do Wealth-Lab precisam instalar (ou atualizar) a versão mais recente da nossa biblioteca TASCIndicators na seção Extensões do nosso site, caso ainda não o tenham feito, e reiniciar o Wealth - Laboratório

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 5.

FIGURA 5: LABORATÓRIO DE RIQUEZA Aqui está uma amostra do gráfico Wealth-Lab 6 ilustrando a aplicação das regras do sistema em um gráfico diário de USD / CHF (dólar norte-americano para taxa de câmbio do franco suíço).

AMIBROKER: JANEIRO 2014 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Em "Indicadores preditivos e bem-sucedidos", Nesta edição, o autor John Ehlers apresenta seu filtro SuperSmooth e o utiliza para criar um indicador estocástico melhor.

O código AmiBroker pronto para uso do indicador é mostrado abaixo. Observe que o filtro SuperSmooth e o filtro passa-alta foram escritos como funções reutilizáveis de uso geral, para que os usuários possam incluí-los facilmente em seus próprios sistemas e / ou indicadores. Para exibir os indicadores em um gráfico, basta inserir ou colar o código no editor de fórmulas e pressionar o indicador de aplicação. Para fazer backtest de um sistema de negociação, escolha backtest no menu Tools no editor de fórmulas.

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 6.

FIGURA 6: AMIBROKER. Aqui está um gráfico de preço de amostra do GD com um indicador estocástico SuperSmoothed.

& mdash; Tomasz Janeczko, AmiBroker.

NEUROSHELL TRADER: JANEIRO 2014 COMERCIANTES & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

John Ehlers & rsquo; SuperSmoother filter, roofing filter, e MESA Stochastic indicator apresentado em seu artigo nesta edição, "Predictive and Successful Indicators", & rdquo; pode ser facilmente implementado no NeuroShell Trader usando a capacidade do NeuroShell Trader de chamar bibliotecas vinculadas dinâmicas externas. Bibliotecas vinculadas dinâmicas podem ser escritas em C, C ++, Power Basic ou Delphi.

Depois de mover o código EasyLanguage fornecido em Ehlers & rsquo; artigo para o seu compilador preferido e criar uma DLL, você pode inserir os indicadores resultantes da seguinte maneira:

Selecione & ldquo; novo indicador. & rdquo; no menu Inserir. Escolha o Programa Externo & amp; Categoria de chamadas de biblioteca. Selecione o indicador apropriado de chamada de DLL externa. Configure os parâmetros para corresponder à sua DLL. Selecione o botão Concluído.

Sistemas de negociação dinâmicos podem ser facilmente criados no NeuroShell Trader, combinando o indicador MESA Stochastic com o otimizador genético do NeuroShell Trader para encontrar comprimentos ideais. Estratégias similares baseadas em filtros e ciclos também podem ser criadas usando indicadores encontrados em John Ehlers & rsquo; Cybernetic e MESA91 NeuroShell Trader add-ons. Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar o STOCKS & amp; COMMODITIES seção do site de suporte técnico gratuito NeuroShell Trader para baixar uma cópia deste ou de qualquer anterior Traders & rsquo; Dicas

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7.

FIGURA 7: TRATOR DE NEUROSHELL. Este gráfico NeuroShell Trader exibe John Ehlers & rsquo; Filtro SuperSmoother, filtro de cobertura e indicador MESA Stochastic.

& mdash; Marge Sherald, da Ward Systems Group, Inc.

AIQ: JANEIRO 2014 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Este Traders & rsquo; A dica é baseada no artigo de Ajay Pankhania de setembro de 2013 em STOCKS & amp; COMMODITIES, "Muscle Up Those Averages". & Rdquo;

O código AIQ para as médias móveis e o indicador MACD discutido no artigo são fornecidos em TradersEdgeSystems / traderstips. htm.

Esse código pode ser útil para iniciar usuários do AIQ Expert Design Studio, pois ilustra como codificar várias versões das médias móveis simples e exponenciais, bem como o indicador MACD. Além disso, codifiquei o sistema de crossover de média móvel simples e o sistema de crossover MACD.

para sistemas AIQ.

TRADERSSTUDIO: JANEIRO 2014 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

O código do TradersStudio baseado em John Ehlers & rsquo; artigo nesta edição, & ldquo; Indicadores preditivos e bem-sucedidos, & rdquo; é fornecido nos seguintes sites:

Os seguintes arquivos de código são fornecidos no download:

Função: SUPSMO & mdash; O filtro SuperSmoother retorna um valor suavizado para o preço de entrada Função: ROOF & mdash; O filtro de cobertura retorna um valor filtrado passa-alta de dois pólos, que é suavizado pela primeira função, o & ldquo; SUPSMO & rdquo; para o preço de entrada Função: MESASTOC & mdash; Calcula um estocástico da entrada de preço que usa o filtro de cobertura e os filtros SuperSmoother e retorna um valor super suavizado para o indicador estocástico: EHLERS_SUPSMO_IND é usado para plotar o SuperSmoother em um gráfico. Indicador: EHLERS_ROOF_IND é usado para plotar o filtro de telhado em um gráfico Indicador: EHLERS_MESASTOC_IND é usado para plotar o MESA Estocástico em um gráfico Sistema: EHLERS_MESASTOC_SYS é um sistema que eu criei (não encontrado no artigo de Ehlers) para mostrar um exemplo de como usar o MESA Indicador estocástico em um sistema.

FIGURA 8: TRADERSSTUDIO, CONTRATO DE FUTUROS. Aqui está um gráfico de amostra do contrato de futuros S & P 500 com os três indicadores descritos por John Ehlers em seu artigo nesta edição, SuperSmoothing, coberturas e MESA Stochastic.

Na Figura 8, mostro um gráfico do contrato de futuros S & P 500 usando a Pinnacle Data, símbolo "SP", & rdquo; com os três indicadores discutidos por Ehlers em seu artigo. No painel principal, vemos o filtro SuperSmoother usando o close como entrada de preço. No segundo painel, vemos o indicador MESA Stochastic e, no painel inferior, vemos o filtro de cobertura. Na Figura 9, mostro a curva da equidade e a curva de capital submarino para o sistema de exemplo que escrevi, negociando um contrato, apenas por muito tempo.

FIGURA 9: TRADERSSTUDIO, CURVA DE EQUIDADE. Aqui estão as curvas patrimoniais e subaquáticas para o sistema de exemplo que eu escrevi, negociando um contrato do SP apenas por muito tempo.

NINJATRADER: JANEIRO 2014 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

O MESA Estocástico, conforme discutido em "Indicadores Preditivos e Bem Sucedidos" nesta edição por John Ehlers, foi implementado como um indicador disponível para download em ninjatrader / SC / January2014SC. zip.

Uma vez baixado, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File & rarr; Utilitários & rarr; Importe o NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este arquivo é para o NinjaTrader versão 7 ou superior.

Você pode revisar o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas & rarr; Editar NinjaScript & rarr; Indicador de dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecionando o & ldquo; MESA Estocástico & rdquo; Arquivo.

O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, que fornecem o melhor desempenho possível.

Um gráfico de amostra implementando a estratégia é mostrado na Figura 10.

FIGURA 10: NINJATRADER. Esta captura de tela mostra o MESA Stochastic aplicado a um gráfico de 15 minutos do índice S & amp; P 500 CFD.

& mdash; Raymond Deux & amp; Cal Hueber.

UPDATA: JANEIRO 2014 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Esta dica é baseada em "Indicadores preditivos e bem-sucedidos". por John Ehlers nesta edição. No artigo, Ehlers procura desenvolver um filtro com o melhor efeito de suavização e atraso mínimo, e que atenua a distorção fractal dos dados subjacentes. Uma medida estocástica é aplicada à série resultante para criar um oscilador tal que os valores 0.2 e 0.8 se tornem extremos a partir dos quais os sinais de entrada podem ser gerados. (Veja a Figura 11.)

FIGURA 11: ATUALIZAÇÃO Este gráfico mostra o sistema baseado em indicadores estocásticos com entradas cruzadas de 0,8 / 0,2, conforme aplicado ao Dollar General, em dados de resolução diária.

O código Updata baseado neste artigo está na Biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu personalizado e na biblioteca do sistema. O código também é mostrado abaixo e pode ser colado no editor personalizado do Updata e salvo.

& mdash; equipe de suporte da Updata.

TRADECISÃO: JANEIRO 2014 COMERCIANTES & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Em "Indicadores preditivos e bem-sucedidos", Nesta edição, o autor John Ehlers investiga indicadores preditivos para estratégias de negociação mais eficazes. Estamos fornecendo código para os três indicadores discutidos no artigo: o filtro SuperSmoother, o filtro de cobertura e o indicador MESA Stochastic.

Um gráfico de amostra que representa os indicadores é mostrado na Figura 12.

FIGURA 12: TRADECISÃO. Aqui está um exemplo de gráfico do Google com o filtro de cobertura e John Ehlers & rsquo; Indicador estocástico MESA plotado.

MICROSOFT EXCEL: JANEIRO DE 2014 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

John Ehlers & rsquo; formulações dadas em seu artigo nesta edição, "Indicadores preditivos e bem-sucedidos", & rdquo; são simples de configurar no Excel. O gráfico mostrado na Figura 13 se aproxima de Ehlers & rsquo; Figura 8 em seu artigo.

FIGURA 13: EXCEL, SINAIS DE AMOSTRA. Aqui está um exemplo de gráfico da Dollar General com sinais preditivos de negociação e negociações atrasadas de uma barra.

FIGURA 14: EXCEL, guia InputPriceData. A guia InputPriceData mostra detalhes da última barra de preço comercial na segunda linha. Esses dados são inseridos no histórico de preços.

FIGURA 15: EXCEL, PREÇO INTENSO Quando a última barra intraday (offset de dados de entrada = zero) estiver no gráfico, ela será exibida como & ldquo; Last: & rdquo; com um carimbo de hora.

Como esse indicador é construído na barra de fechamento, as transações não podem ocorrer logicamente antes da próxima barra. Para a simulação de negociação nesta planilha, eu entro ou saio de negociações usando a abertura da próxima barra após um sinal.

Este Traders & rsquo; Dica também introduz um novo recurso dos meus modelos do Excel: uma barra de preços intraday para uso com downloads diários de histórico de preços do Yahoo! Finança.

Se a barra 1 for uma barra intradiária, ela terá um registro de hora à direita.

O aviso da barra intradiária só aparece quando a barra está no gráfico (deslocamento da janela de dados = zero).

O ficheiro de folha de cálculo para este Traders & rsquo; Dica pode ser baixada aqui. Para baixá-lo com êxito, siga estas etapas:

Clique com o botão direito do mouse no link do arquivo do Excel e selecione "Salvar como" & rdquo; para colocar uma cópia do arquivo de planilha em seu disco rígido.

Programador Excel e VBA.

Originalmente publicado na edição de janeiro de 2014 da.

Análise Técnica de Stocks & amp; Revista de Commodities.

Indicadores preditivos.

Autores da seção superior.

Indicadores preditivos.

John Ehlers.

Todo mundo sabe que os dados do mercado são fractais. Você pode olhar para um gráfico de dados diários, olhar para um gráfico de dados semanais e os gráficos parecem basicamente os mesmos, se as escalas forem removidas. Em outras palavras, a amplitude dos balanços cíclicos é proporcional à proporção do ciclo. Eu chamo este efeito de dilatação espectral, porque períodos de ciclo mais longos têm maiores oscilações. O coeficiente de Hurst está diretamente relacionado ao grau de dilatação. Fibonccianos usam a Espiral Dourada para mostrar que o fator de dilatação é 1,618. O grau exato de dilatação não é importante. O fato de que a dilatação existe é inquestionável. Assim, em números redondos, a amplitude do espectro aumenta 6 dB por oitava do período do ciclo. Este & ldquo; 1 / F & rdquo; fenômenos parece ser quase universal em sistemas físicos.

Aqui estava minha epifania em relação aos dados de mercado: como todo mundo, eu sabia que os dados de mercado eram fractais. No entanto, desconsiderei completamente esse fato ao observar indicadores do tipo oscilador, como o Momentum, o Stochastic, o RSI, o MACD ou o CCI. Em suma, todos esses indicadores são diferenciadores de primeira ordem. Ou seja, todos eles tomam apenas uma diferença no cálculo. Um princípio básico de filtragem é que a diferenciação simples tem uma atenuação de 6 dB por oitava por ordem do filtro na faixa de atenuação do filtro. Portanto, todos esses indicadores saem a uma taxa de 6 dB por oitava, como um filtro HighPass simples. Como as oscilações da amplitude dos dados estão aumentando a uma taxa de 6 dB por oitava, o melhor que esses indicadores podem fazer é achatar a resposta do espectro de dados na saída do indicador.

A Figura 1 mostra o efeito prático de um filtro HighPass simples quando aplicado a alguns dados de mercado de amostra. Note que durante o período da longa tendência de alta, o oscilador não tem uma média zero. Ou seja, as oscilações não estão centradas no zero. A interpretação é que os dados não foram totalmente desmistificados e que os sinais do período de ciclo mais longo estão "vazando" por meio de & rdquo; a banda de rejeição do filtro.

Figura 1. Um Filtro HighPass Simples Não Acomoda a Dilatação Espectral.

A taxa de atenuação é aumentada em 12 dB por oitava na faixa de atenuação usando um filtro HighPass de segunda ordem. A atenuação do filtro excede a Dilatação Espectral de 6 dB por oitava nos dados e, portanto, a filtragem eficaz dos componentes do ciclo mais longo é realizada. A Figura 2 mostra o contraste entre o uso de um filtro HighPass de primeira ordem e o filtro HighPass de segunda ordem. A linha vermelha pontilhada é a resposta original dada na Figura 1 e a linha azul sólida é a resposta de segunda ordem. Observe que a resposta de segunda ordem fornece uma média zero nominal para o oscilador e que grande parte do atraso induzido pelo & ldquo; vazamento & rdquo; componentes cíclicos mais longos são eliminados.

Figura 2. O filtro HighPass de segunda ordem estabelece um meio zero e reduz o atraso do oscilador.

Eu chamo a combinação de meu filtro SuperSmoother e o filtro HighPass de segunda ordem por "Roofing Filter" [1] porque ele fornece um teto sobre o espectro de dados para que os dados sejam pré-processados para uso com qualquer indicador que possa vir a seguir. O filtro de cobertura não é um mau indicador por si só. De certa forma, o filtro Roofing é um tipo de filtro BandPass. O filtro Roofing difere de um filtro BandPass porque a resposta de rejeição no lado de alta frequência é especificamente projetada para rejeitar o ruído de aliasing e a resposta de rejeição de segunda ordem no lado de baixa frequência é especificamente projetada para eliminar os efeitos da Dilatação Espectral.

O MESA Stochastic é apenas um cálculo estocástico padrão precedido por um filtro de cobertura e é apenas um exemplo do uso do filtro de cobertura. Os dois indicadores são comparados na Figura 3. Lembro-me de George Lane, um orador bombástico, listar a miríade de regras no uso do estocástico. Alguns dependiam de% D cruzando% K no lado direito ou no lado esquerdo. Além disso, uma regra era "Em uma tendência de alta, não vá até que% D cruze abaixo de 80 três vezes". Como vemos agora, todas essas regras são simplesmente bobas. A distorção do estocástico em tendência de alta se deve exclusivamente à dilatação espectral. Quando o filtro Roofing precede o estocástico, o resultado é um oscilador fácil de usar, cujas oscilações estão quase em sincronia com as oscilações dos preços.

Figura 3. Filtro de Cobertura Remove os Efeitos de Dilatação Espectral dos Indicadores.

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Comentários recentes.

Portanto, "incerteza" não pode ser 100% verdadeira com base em 100% de condenação, pois a condenação é apenas uma opinião e não um fato.

Então, baseie-se em algo diferente da minha convicção. Algo que você pode identificar como um fato, talvez.

Membro (3911 bornes)

Isso depende do que a palavra "next" significa? é 1 min, 5 min, 30 min, 1 dia ou um mês ou mais? A previsão é uma coisa e uma previsão exata é outra.

A previsão em uma direção geral é possível, mas para o ponto / tempo exato é impossível porque uma está sempre atrás da curva, ie. "tempo" em si. A menos que alguém possa estar fora do tempo! então pode-se ver antes do tempo!

Portanto, "incerteza" não pode ser 100% verdadeira com base em 100% de condenação, pois a condenação é apenas uma opinião e não um fato.

Membro (229 bornes)

Ri muito. Confio com 100% de convicção de que a única coisa certa sobre o mercado é a incerteza.